2011年09月23日

ポジションサイジング検証 2

前回の検証をさらに進めてみました。

<累計損益>
10枚で固定:14,130pips MDD -2,600pips PF1.89

A 最初10枚。勝てば枚数2枚増。負ければ2枚減:216,580pips MDD -20,718pips PF2.18

B 最初10枚。勝てば枚数1枚増。負ければ1枚減:115,355pips MDD -11,089pips PF 2.16

C 最初10枚。勝てば枚数1枚減負ければ1枚増:-87,095pips MDD -90,138 PF0.44

D 最初10枚。勝てば20枚。2連勝すれば5枚。負ければ10枚(ラスベガス方式):9,775pips MDD -1,640pips PF 1.61

2% 資金の2%を目安に枚数を決定(大体2%です) :165,217pips MDD -11,951pips PF2.41

3% 資金の3%を目安に枚数を決定(大体3%です) :545,535pips MDD -30,200pips PF2.84

E 最初資金の3%を目安に枚数を決定し、以降、勝てば3%、負ければ0.5%:325,814pips MDD -25,503pips PF2.57

ちょっとカーブフィッティングのような気がしますが、Eのパターンが一番良さそうな感じがします。

連敗中に耐えることができるのが精神衛生上非常に良いですね。また、連勝し始めるとどんどん利益が増えるのも良いです。

ちなみに、オプティマルfでしたっけ、資金の20%をかける方法では、途中で資金が底をつきました。

なかなか理論通りには行かないですね。

ということで、少額でEの方法を実践してみようかという気になっていますが…。もっとよいポジションサイジングのアイディアをお持ちの方はぜひ、コメント頂けると嬉しいです。

posi2.gif
posted by スキャルman at 22:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年09月19日

ポジションサイジングの検証

図書館で借りた「池田悟のFX&日経225先物 システムトレード実践テクニック」を読んでいて、枚数と損益のシミュレーションのページに興味をひかれました。




これまで、トレード手法に関しては検証を繰り返してきましたが、この本では、ポジションサイジングについても検証をしているのです。当たり前と言えば当たり前ですが、目から鱗が落ちた思いです。

確かに、手法によって、適切なポジションサイジングは異なるはずです。

ということで、ある期間の自分の手法の検証をしてみました。

<累計損益>
10枚で固定:14,130pips
A 最初10枚。勝てば枚数2枚増。負ければ2枚減:216,580pips
B 最初10枚。勝てば枚数1枚増。負ければ1枚減:115,355pips
C 最初10枚。勝てば枚数1枚減負ければ1枚増:-87,095pips
D 最初10枚。勝てば20枚。2連勝すれば5枚。負ければ10枚(ラスベガス方式):9,775pips

posi.gif


ということで、私の手法の場合、勝てば枚数を増やし、負ければ減らすという方法がよいようです。

Cの方法は、池田悟さんの本ではオススメになっていましたが、私の手法の場合、勝率が高いので、マイナス枚数でエントリーするなど、現実にはできない条件になっています。勝率が低く、損小利大のルールなら良いのかも知れません。

Dの方法は、南緒さんが本で紹介していたラスベガス方式です。残念ながら私の手法の場合、固定枚数よりも悪い結果となりました。

条件を変えてみて、今後も試したいと思います。
posted by スキャルman at 18:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

1分足手法 検証追加

前回検証した1分足手法のその後を検証してみました。…と思って、以前の日記を読み返してみましたが、どうも、アップするのを忘れていたようです。

まあ、気にせず結果を書きますと。

8月1日から9月16日の15時から23時のみトレードしたとして、ユーロドルで
195勝69敗
勝率 73.8%
損益 プラス1385pips
PF 1.87
最大ドローダウン マイナス260pips
ペイオフレシオ 0.662

でした。負けが続く時もあって、そういうときはPF1.4くらいまで下がります。

今のところ、限られた時間の中でトレードする事が多いので、この手法がメインです。


posted by スキャルman at 15:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年09月11日

秋冬野菜の種まき

昨日今日と暑すぎるほどの残暑の晴天の中、秋冬野菜の種まきを行いました。

この畑は、今秋から借り始めた畑です。これまで借りていたところは、講習付きだったため、期限があり、卒業となりました。

新しいところで、作業をしていると、となりの畑の土手に生えているイチジクの実をもいだおじさんがやって来て、「うちの木や。イチジク食べたことあるか?」と子供たちに声をかけてくれました。

で、「あげるわ」と、イチジクの実を5つほど頂きました。じつは、私、イチジクが大好きなので、これは嬉しかったです。

さて、種まきの方は、半分くらい終わったところで、あまりの暑さに撤収しました。一応、うねも作り、有機肥料も混ぜて耕したので、また来週、続きを行います。

種が発芽するまでの数日は、仕事の帰りに水をやらないとまずいでしょうね。今回は前の畑よりもかなり家から近いのでそのくらいならできそうです。

あと、裏庭の畑もそろそろ、種まきの時期です。こちらは、葉ものを中心に育てるつもりです。農作業は楽しいです。
posted by スキャルman at 21:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 半農 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Dr.田平の手法は使えるか

前回書いた、コナーズ本トレード手法を更にアレンジして、最近は5分足でも有効な手法を見つけ出せました。実際、スキャルピングの時にもリアルトレードに使っており、かなり良い結果を残せています。

さて、そこで考えたのは、世の中に出回っている一般書籍の手法も少しアレンジすれば、意外にダイヤの原石なのではないかということ。

で、早速、図書館で「ドクター田平の株よりローリスク! 1万円からできる 外貨で3000万円儲ける法」という本を借りてきて、検証してみました。



エントリールールは本の通りで、使うインディケーターは、2つ。

MACD:12−26、9
スローストキャスティック:42

買いであれば、

スローストキャス:25%以下の時に
MACD:0以下でゴールデンクロス

で次の足の始値でエントリーです。

ストップは、直近安値で、リミットはストップ幅と同じにしました。

ユーロドル1時間足で2004年1月1日から検証をスタートしたのですが、4月29日まで検証したところで、結果が

22勝20敗
損益+305pips
PF 1.33
ペイオフレシオ 1.21
最大ドローダウン マイナス249pips

でした。

感想としては、思ったより悪くないという感じです。
検証していて、幾つか改善点を思いついたので、さらに、アレンジしていきたいと思います。
ストップとリミットを工夫すれば、もう少し良くなりそうな気がします。

あと、日足だとどうなるかも気になります。



posted by スキャルman at 06:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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