2011年09月19日

ポジションサイジングの検証

図書館で借りた「池田悟のFX&日経225先物 システムトレード実践テクニック」を読んでいて、枚数と損益のシミュレーションのページに興味をひかれました。




これまで、トレード手法に関しては検証を繰り返してきましたが、この本では、ポジションサイジングについても検証をしているのです。当たり前と言えば当たり前ですが、目から鱗が落ちた思いです。

確かに、手法によって、適切なポジションサイジングは異なるはずです。

ということで、ある期間の自分の手法の検証をしてみました。

<累計損益>
10枚で固定:14,130pips
A 最初10枚。勝てば枚数2枚増。負ければ2枚減:216,580pips
B 最初10枚。勝てば枚数1枚増。負ければ1枚減:115,355pips
C 最初10枚。勝てば枚数1枚減負ければ1枚増:-87,095pips
D 最初10枚。勝てば20枚。2連勝すれば5枚。負ければ10枚(ラスベガス方式):9,775pips

posi.gif


ということで、私の手法の場合、勝てば枚数を増やし、負ければ減らすという方法がよいようです。

Cの方法は、池田悟さんの本ではオススメになっていましたが、私の手法の場合、勝率が高いので、マイナス枚数でエントリーするなど、現実にはできない条件になっています。勝率が低く、損小利大のルールなら良いのかも知れません。

Dの方法は、南緒さんが本で紹介していたラスベガス方式です。残念ながら私の手法の場合、固定枚数よりも悪い結果となりました。

条件を変えてみて、今後も試したいと思います。
posted by スキャルman at 18:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

1分足手法 検証追加

前回検証した1分足手法のその後を検証してみました。…と思って、以前の日記を読み返してみましたが、どうも、アップするのを忘れていたようです。

まあ、気にせず結果を書きますと。

8月1日から9月16日の15時から23時のみトレードしたとして、ユーロドルで
195勝69敗
勝率 73.8%
損益 プラス1385pips
PF 1.87
最大ドローダウン マイナス260pips
ペイオフレシオ 0.662

でした。負けが続く時もあって、そういうときはPF1.4くらいまで下がります。

今のところ、限られた時間の中でトレードする事が多いので、この手法がメインです。


posted by スキャルman at 15:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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