2011年09月23日

ポジションサイジング検証 2

前回の検証をさらに進めてみました。

<累計損益>
10枚で固定:14,130pips MDD -2,600pips PF1.89

A 最初10枚。勝てば枚数2枚増。負ければ2枚減:216,580pips MDD -20,718pips PF2.18

B 最初10枚。勝てば枚数1枚増。負ければ1枚減:115,355pips MDD -11,089pips PF 2.16

C 最初10枚。勝てば枚数1枚減負ければ1枚増:-87,095pips MDD -90,138 PF0.44

D 最初10枚。勝てば20枚。2連勝すれば5枚。負ければ10枚(ラスベガス方式):9,775pips MDD -1,640pips PF 1.61

2% 資金の2%を目安に枚数を決定(大体2%です) :165,217pips MDD -11,951pips PF2.41

3% 資金の3%を目安に枚数を決定(大体3%です) :545,535pips MDD -30,200pips PF2.84

E 最初資金の3%を目安に枚数を決定し、以降、勝てば3%、負ければ0.5%:325,814pips MDD -25,503pips PF2.57

ちょっとカーブフィッティングのような気がしますが、Eのパターンが一番良さそうな感じがします。

連敗中に耐えることができるのが精神衛生上非常に良いですね。また、連勝し始めるとどんどん利益が増えるのも良いです。

ちなみに、オプティマルfでしたっけ、資金の20%をかける方法では、途中で資金が底をつきました。

なかなか理論通りには行かないですね。

ということで、少額でEの方法を実践してみようかという気になっていますが…。もっとよいポジションサイジングのアイディアをお持ちの方はぜひ、コメント頂けると嬉しいです。

posi2.gif
posted by スキャルman at 22:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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