2010年07月17日

自分の手法の検証

1ヶ月ほど前に自分の手法がいかほどのものか今年のリアルの成績を検証しました。

その結果は、

57勝13敗で勝率 81%。
獲得利益 約890pips。
プロフィットファクター 約2.74
ペイオフレシオ 約0.6
破産確率 0.1

というものでした。この一ヶ月は意識的にトレード回数を増やしたりロットを増やしたりしていましたが、1ヶ月経ってどう変化したかを調べてみました。

まずは、今年に入ってからの累計成績です

92勝19敗で勝率 約83%。
獲得利益 約1790pips。
プロフィットファクター 約2.58
ペイオフレシオ 約0.53
破産確率 0.1%〜6.5%の間くらい

トレード回数がかなり増えましたが、勝率とPFは大きく変わっていません。ただ、ペイオフレシオは下がりました。あと、利益が倍近くになっています。ロットを増やしたからですね。

では、この1ヶ月の成績はどうでしょうか

35勝6敗で勝率 約85%。
獲得利益 約900pips。
プロフィットファクター 約2.46
ペイオフレシオ 約0.42
破産確率 0%〜6.5%の間くらい

利益は凄いですが、プロフィットファクターとペイオフレシオが下がりましたね。それだけ荒っぽいトレードになっているということでしょう。

まあ、一時かなりトレード回数を増やして負けが込んでいましたので、こんなものかなという気もします。

回数を増やすのは得策ではないと分りましたので、これからは確実に取る方向でやっていきます。
posted by スキャルman at 13:38| Comment(0) | TrackBack(0) | スキャル手法について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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