2011年11月05日

改良ルール検証結果

改良ルールで10月1ヶ月間の15時から24時までを検証してみました。

前回は非常によい滑り出しだったのですが、やはり、回数を重ねるにつれて、成績は段々と下がっていきました。

結果は…

91勝36敗 勝率71.7%
利益 411pips
PF 2.11
最大DD マイナス94pips
ペイオフレシオ 0.835

思ったほど改善しませんでしたね。変更点は1時間足、4時間足のサポート付近でのトレードを避けたことと、ダウ理論を意識しながら第1波のみのトレードにしたこと、ストップを以前よりも浅くしたことです。

さらに改良するとすれば、リミットを伸ばすか、第2波もトレードするかでしょうかね。

また、その辺りも検証してみます。

追記
改善しなかったと思っていましたが、前回検証だと…

8月1日から9月16日の15時から23時のみトレードしたとして、ユーロドルで
195勝69敗
勝率 73.8%
損益 プラス1385pips
PF 1.87
最大ドローダウン マイナス260pips
ペイオフレシオ 0.662

なので、DDとペイオフレシオがかなり改善されています。勝率は同じくらいなので、これはレバレッジをかけやすくなりますね。意外に良いかもしれません。
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2011年11月02日

新ルール検証中

先月の反省を反映して、ルールを改良中。
エントリー回数は減りそうですが、損益は大幅に向上しそうです。

まだ検証途中ですが、15勝5敗。利益137pips。PF4.42。MDD18。ペイオフレシオ1.475。

これが続くなら…と今のところ夢を見ておきます(^o^)
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2011年10月30日

今月の一人反省会

今月は、前半はかなり調子が良かったのですが、後半崩れてしまいました。明日のトレードにもよりますが、たぶん、若干マイナス。良くてトントンくらいでしょう。

で、今日は雨だったので、今月のトレードを振り返ってみました。

その結果、いくつか改善点が見えてきました。

・1時間足や4時間足のサポート近くでマイルール通りエントリーして負けている事が多いので、そういう時は避けるか、リミットをサポートの手前に置くこと
・もみあいでのマイルールは負けることもある(勝つこともあるけど、勝率は下がっていそう)
・トレンドが出ている場合でも3波目以上のエントリーは避けるべき(やっぱり1トレンド1トレードが良さそうです)


あと、ここ数年使い続けていたT3をしばらくの間外してみることにしました。その代わりMAを3本表示してトレンド判断することにしました。

こちらのほうが保ち合いの判断が確実にできそうです。

やっぱり、トレンドをしっかり判断することが一番のようですね。


posted by スキャルman at 17:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年10月09日

うーん、何とかならないか

またしても、図書館で借りてきた「バーンスタインのトレーダー入門」という本に載っていたアイディアで検証を始めたのですが、最初の10トレードほどは面白いように勝てたのですが、どうも、レンジ相場に弱いようです。

うまく回避できる方法を思いつけば、かなり行けそうな気がするのですが…。

基本的な手法としては、バーンスタイン氏がMACと呼んでいる、高値の移動平均と安値の移動平均のバンドを2本連続で上放れたり、下放れたりするとエントリーです。

ストップとクローズについては、自分であれこれ試しています。基本的にエントリー直後にOCOを入れたいんですよねえ。

あと、本に載っていた「Williams Accumulation Distribution」のインディケーターでフィルタをかけています。

ただ、それでもレンジに入るとなあ…。と、書いていて一つ気づきました。ストップ幅をもう少し余裕をもたせると良いかも知れません。

また、ボチボチと検証してみます。

しかし、パンローリングの本は、よく見ていくと、トレードアイディアの宝庫ですね。


posted by スキャルman at 22:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年09月23日

ポジションサイジング検証 2

前回の検証をさらに進めてみました。

<累計損益>
10枚で固定:14,130pips MDD -2,600pips PF1.89

A 最初10枚。勝てば枚数2枚増。負ければ2枚減:216,580pips MDD -20,718pips PF2.18

B 最初10枚。勝てば枚数1枚増。負ければ1枚減:115,355pips MDD -11,089pips PF 2.16

C 最初10枚。勝てば枚数1枚減負ければ1枚増:-87,095pips MDD -90,138 PF0.44

D 最初10枚。勝てば20枚。2連勝すれば5枚。負ければ10枚(ラスベガス方式):9,775pips MDD -1,640pips PF 1.61

2% 資金の2%を目安に枚数を決定(大体2%です) :165,217pips MDD -11,951pips PF2.41

3% 資金の3%を目安に枚数を決定(大体3%です) :545,535pips MDD -30,200pips PF2.84

E 最初資金の3%を目安に枚数を決定し、以降、勝てば3%、負ければ0.5%:325,814pips MDD -25,503pips PF2.57

ちょっとカーブフィッティングのような気がしますが、Eのパターンが一番良さそうな感じがします。

連敗中に耐えることができるのが精神衛生上非常に良いですね。また、連勝し始めるとどんどん利益が増えるのも良いです。

ちなみに、オプティマルfでしたっけ、資金の20%をかける方法では、途中で資金が底をつきました。

なかなか理論通りには行かないですね。

ということで、少額でEの方法を実践してみようかという気になっていますが…。もっとよいポジションサイジングのアイディアをお持ちの方はぜひ、コメント頂けると嬉しいです。

posi2.gif
posted by スキャルman at 22:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年09月19日

ポジションサイジングの検証

図書館で借りた「池田悟のFX&日経225先物 システムトレード実践テクニック」を読んでいて、枚数と損益のシミュレーションのページに興味をひかれました。




これまで、トレード手法に関しては検証を繰り返してきましたが、この本では、ポジションサイジングについても検証をしているのです。当たり前と言えば当たり前ですが、目から鱗が落ちた思いです。

確かに、手法によって、適切なポジションサイジングは異なるはずです。

ということで、ある期間の自分の手法の検証をしてみました。

<累計損益>
10枚で固定:14,130pips
A 最初10枚。勝てば枚数2枚増。負ければ2枚減:216,580pips
B 最初10枚。勝てば枚数1枚増。負ければ1枚減:115,355pips
C 最初10枚。勝てば枚数1枚減負ければ1枚増:-87,095pips
D 最初10枚。勝てば20枚。2連勝すれば5枚。負ければ10枚(ラスベガス方式):9,775pips

posi.gif


ということで、私の手法の場合、勝てば枚数を増やし、負ければ減らすという方法がよいようです。

Cの方法は、池田悟さんの本ではオススメになっていましたが、私の手法の場合、勝率が高いので、マイナス枚数でエントリーするなど、現実にはできない条件になっています。勝率が低く、損小利大のルールなら良いのかも知れません。

Dの方法は、南緒さんが本で紹介していたラスベガス方式です。残念ながら私の手法の場合、固定枚数よりも悪い結果となりました。

条件を変えてみて、今後も試したいと思います。
posted by スキャルman at 18:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

1分足手法 検証追加

前回検証した1分足手法のその後を検証してみました。…と思って、以前の日記を読み返してみましたが、どうも、アップするのを忘れていたようです。

まあ、気にせず結果を書きますと。

8月1日から9月16日の15時から23時のみトレードしたとして、ユーロドルで
195勝69敗
勝率 73.8%
損益 プラス1385pips
PF 1.87
最大ドローダウン マイナス260pips
ペイオフレシオ 0.662

でした。負けが続く時もあって、そういうときはPF1.4くらいまで下がります。

今のところ、限られた時間の中でトレードする事が多いので、この手法がメインです。


posted by スキャルman at 15:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年09月11日

Dr.田平の手法は使えるか

前回書いた、コナーズ本トレード手法を更にアレンジして、最近は5分足でも有効な手法を見つけ出せました。実際、スキャルピングの時にもリアルトレードに使っており、かなり良い結果を残せています。

さて、そこで考えたのは、世の中に出回っている一般書籍の手法も少しアレンジすれば、意外にダイヤの原石なのではないかということ。

で、早速、図書館で「ドクター田平の株よりローリスク! 1万円からできる 外貨で3000万円儲ける法」という本を借りてきて、検証してみました。



エントリールールは本の通りで、使うインディケーターは、2つ。

MACD:12−26、9
スローストキャスティック:42

買いであれば、

スローストキャス:25%以下の時に
MACD:0以下でゴールデンクロス

で次の足の始値でエントリーです。

ストップは、直近安値で、リミットはストップ幅と同じにしました。

ユーロドル1時間足で2004年1月1日から検証をスタートしたのですが、4月29日まで検証したところで、結果が

22勝20敗
損益+305pips
PF 1.33
ペイオフレシオ 1.21
最大ドローダウン マイナス249pips

でした。

感想としては、思ったより悪くないという感じです。
検証していて、幾つか改善点を思いついたので、さらに、アレンジしていきたいと思います。
ストップとリミットを工夫すれば、もう少し良くなりそうな気がします。

あと、日足だとどうなるかも気になります。



posted by スキャルman at 06:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月28日

スイングトレードルール

先日の記事にも書いたようにスイングトレードの良い手法がないものかと検証をしています。

で、アマゾンの書評でも評価が高い「コナーズの短期売買入門」のRSI手法からヒントを得て、T3と日足でうまくいきそうなルールを発見しました。





2000年からの検証では、55勝12敗
勝率82%
PF2.66
損益は+8800pips/枚
ペイオフレシオ 0.581
最大ドローダウン マイナス1700pips

です。

裁量はほとんど、ありません。誰がやってもこの結果になるはずです。
2ヶ月に1回くらいのスイングトレードですね。保有期間は最大で3ヶ月ほど。
悪くないのではないでしょうか。

日足になるとそう簡単にトレンドが変わらないので、勝率が非常に高いです。

2005年以降の検証では、さらに成績が良くなっていますので、小ロットで実弾投入してみようかと考えています。

いよいよスイングmanのデビューも近いかも。
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2011年08月23日

FXトレーダーの大冒険

図書館で予約していた「FXトレーダーの大冒険」をようやく借りることができました。

土曜日に借りて一気に読み終えました。この本は小説なので、フォトリーディングではなく、普通読みでよみました。(小説もフォトリーディングできるらしいのですが、私にとってはまだ、会話部分が難しいです)

内容は、トレードをしている方なら誰もが経験するであろう心理状態をうまく描いている成功譚です。

小説ですが、なかなか勉強になる箇所が多くあり、ぜひ、手にとって頂きたい内容でした。

特に私が知らなかったことで勉強になったのは、口座残高を25%減らしたトレーダーは全額を失う可能性が高い。

というとことでした。

また、検証の重要性(1000トレード検証せよ!らしいです)、自分のトレードを自信を持って説明ができるかなど、頷ける内容が盛りだくさんです。

この主人公は、日足と4時間足のトレンドラインでトレードするのですが、この本を読んでいると、スイングトレードも良いかなと思えてきます。

ユロドルの日足を見ていると、結構、ラインが機能しているところがあって、スキャルman改め、スイングmanは、どうか?なんて思ってしまいました。
posted by スキャルman at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月21日

今日も検証…

雨だったので、今日も一日検証してましたが、残念ながら、良いルールは見つからず。

ポン円で同じルールでやってみるもダメダメ。
少しアレンジして、若干良くなりましたが、まだ改良の余地あり。

あと、ユロドルの日足でももう少し改良すれば使えそうな気がしていますが…。難しいですねえ。
posted by スキャルman at 18:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年09月04日

相変わらず負けていますが…

さて、週末ですので、日記をば。

9月1日からはリアルをやめてデモトレードに変更。
結局、デモトレードを含めて週間成績は-35pipsほど。

いかに自分のトレードがむちゃくちゃになっているかがよくわかります。

で、もう自分の手法が通用しなくなったのかもしれないと今週1週間の欧州時間で検証。

あと、自分の手法に某SNSでヒントを得てJMAを使った手法も検証。

------------------

8月30日〜9月3日 各日午後4時〜午後10時まで

マイルール 1時間足フィルターなし
 23勝17敗
 勝率57.5%
 PF 1.64
 最大DD 53
 ペイオフレシオ 1.216

マイJMAルール 1時間足フィルターなし
 25勝20敗
 勝率 62.5%
 PF 2.4
 最大DD 22
 ペイオフレシオ 1.921

-----------------------

マイルール 1時間足フィルターあり
 17勝6敗
 勝率74%
 PF 4.22
 最大DD 32
 ペイオフレシオ 1.489

マイJMAルール 1時間足フィルターあり
 19勝10敗
 勝率65.5%
 PF 3.49
 最大DD 22
 ペイオフレシオ 1.835

----------------------------

どうやら、負けているのは私の変な裁量がかなり足を引っ張っているということのようです。

もうしばらくデモトレードでリハビリを続けます。

このペイオフレシオなら、最初からマイルールを機械的に厳守すればよかっただけではないかと複雑な心境です。

欲張りすぎて自分で勝手に泥沼にはまっているような気がします。
posted by スキャルman at 21:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年08月22日

ペイオフレシオ 向上をめざして

いやあ、暑いですねえ。昨日は、この夏初めて、自分の部屋のクーラーを動かしました。うちは、クーラーがあまり好きではないので、よほど寝苦しい夜しかクーラーをつけません。基本的に扇風機で過ごすタイプです。

でも、昨日は頭を使いたかったので、約1年ぶりに自室のクーラー始動となりました。

というのも、ほぼ一日かけて最近の50トレードほどを再検証していたためです。

勝ったトレード、負けたトレード、損切りはどこが良かったのか、なぜ負けたのか、負けても納得出来るエントリーポイントだったのか等々、検証しました。


その結果、今まで見えていなかったポイントが幾つか分かりました。例えば、今の私のエントリーポイントであれば、損切りは直近安値に置かなくても終値でトレンドライン割れをした時点で切ったほうがよい。

今のルールでは苦手にしていたポイントがあるのですが、ひとつの工夫をすることでどうやら勝てそうということ。

リミットの設定を状況に応じて変える方法を見つけることができた。

…など、マイルールの精度が上がりそうな改善点ばかりです。


これも、先日紹介した「FXはシグナルで勝つ!」様の考え方にヒントを得たおかげです。

来週からロットを減らして、新マイルールでチャレンジしてみます。

「FXはシグナルで勝つ!」様、ありがとうございます。


posted by スキャルman at 12:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年08月01日

一昨日のダメダメトレード一人反省会

一昨日のダメダメトレードを検証してみました。

4敗のうち基本ルールを守って負けたのが1つ。
これは、すぐに逆サインが出て途転したので、トータルプラスだったので、OK。

4敗のうち、基本ルールを守らずに負けたのが2つ。
合計で-70pipsほど。

4敗のうち、まだルールが明確でない指標トレードで負けたのが1つ。今回の負けでルールが1つ確定しましたので、OKです。

ちなみにHAPPYさんの指標スキャルのルールは私の感覚とは合いませんね。私にはかなり難しいです。が、自分なりのルールができましたので、これからも指標トレードは試していきます。

6勝のうちルール守らず勝ったのが2回。値動きから裁量でトレードしたもの。

6勝のうちルールを守って勝ったのが3回。残りの1勝は指標トレードのぼんやりしたマイルールでの勝利。でも、今回のトレードでかなりルールが固まりました。


さて、最近値動きからトレードすることが増えていますが、今回の検証では、指標トレードを除き、ルールを守ってトレードすると+89pipsとなりました。

勝ちが続くとチャートの未来が読めるような気分になってきてしまい、値動きでトレードをしてしまうという悪い癖が浮き彫りになりました。また、それで勝つことがあるからたちが悪いです。

でも、こうやって数値で検証するとよく分かりますね。

値動きでトレードすると損大利小となってしまいますね。
posted by スキャルman at 11:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年06月13日

果たして自分の手法はどうなのか

ふと、自分の手法は、どのくらいのものなのかを知りたくなり、今年に入ってからの勝率などを計算してみました。

基本的に1日1回しかトレードしないのでトレード回数は少なめです。

57勝13敗で勝率 81%。
獲得利益 約890pips。
プロフィットファクター 約2.74
ペイオフレシオ 約0.6
破産確率 0.1

うーんこうやってみると損大利中で、勝率でカバーしている感じですね。

損切りをもう少しうまくやらないといけませんね。

でも、まずまず良い成績ではないでしょうか。


追記。

たらればになりますが、ふと、4月1日の大損(1回で200pipsほど負けた)がなかったらと思いたち、再計算してみましたら、恐ろしい結果が。

57勝12敗。勝率約83%
プロフィットファクター 約4.6
ペイオフレシオ 0.98

うーん、ほんとかよ。
posted by スキャルman at 17:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年12月06日

3時間足2008年1月〜4月 3分足と同じルール

個人的メモです。

ダメ。勝てそうにない。
23勝18敗
+440
PF1.24
MDD1162
ペイオフレシオ0.969

posted by スキャルman at 15:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月29日

12時間足での検証

12時間足で検証してみました。

今までの方法ではエントリーはいいのですが、リミットが上手くいかないので、スキャルFXのTXをリミットに使いました。

すると、いい具合に勝てることが分かりました。

45勝13敗 勝率77%
損益 +4621pips

検証は2008年1月からの約2年です。

PF 2.26
ペイオフレシオ 0.654
最大ドローダウン 1118pips

です。

うーん、やっぱり6時間足のほうがよさそうですね。難しいです。
posted by スキャルman at 14:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

6時間足での検証

今の3分足の手法を6時間足で検証してみました。

今年度に入ってからのユーロドルです。
結果は、40勝19敗 勝率67%
PF 2.22
最大ドローダウン 658pips
ペイオフレシオ 1.057
利益+3354pips

損小利大というよりは、損と利がほぼ同じで勝率でカバーしているという感じですね。

PFとしては悪くないと思います。破産確率は0%です。

自分の生活スタイルに合わせると3分足もいいのですが、一日に数度チャートを確認する手法もいいかなと思い、検証しています。

あと、日足での検証は残念ながら勝てそうにありませんでした。同じ手法でも時間軸が変わると勝てなくなるのは不思議ですね。

たぶん、T3やRCIの設定値を変更すればいけそうな気はしますが。

次は12時間足で検証してみようと思います。
posted by スキャルman at 10:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月25日

昨日のポンド円1時間足の予想結果

昨日のポンド円の予想結果ですが、見事にほぼ天井で反転しました。

予測値が147.45.今日の高値が147.63あたり。

一時含み損もありましたが、直近安値を割ることはありませんでした。

今日のところはチャンスがありませんが、またチャンスがあれば1時間足での予想を行いたいと思います。
posted by スキャルman at 20:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月24日

ポンド円を1時間足で予想

リアルトレードはやりませんが、今の手法が1時間足、ポンド円で通じるかどうか知りたいので、予想を書いて見ます。

おそらく、147.45程度までは7,8割の確率で上昇すると思います。直近安値を割り込んだら、ストップです。

さて、当たるでしょうか。当たれば50pipsほど取れますね。
posted by スキャルman at 21:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 検証 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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